المادة السادسة: الديموقراطيون في نظام الحد الأدنى كتاب الديناميكيات / Latent Continuum of Regimes in Limit Order Book Dynamics (2026) (Arabic)

ونحن ننظر إلى ما إذا كان نموذج نظام الأسواق يظهر إزعاجًا منفصلًا أو نموذجًا ظاهرًا من خلال تحليل بيانات نظام الأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بالأسعار المرتبطة بال

Abstract

Market-regime models typically assume a finite set of discrete latent states. We examine whether high frequency limit-order-book dynamics exhibit distinct regime separation or apparent regimes result from discretising an underlying continuum, analysing deep limit-order book data for EURO STOXX 50 index futures across 987 clean trading days from 2022 to 2025 using 30, 45 and 60-second aggregation windows. Market states are represented by symmetric positive definite covariance matrices and analysed under Log-Euclidean and affine-invariant geometries; the resulting state cloud has an effective di

Topics: Mathematics, Econometrics, Discretization, Covariance, Statistical physics, Unobservable

Is this paper real? This page was built from OpenAlex and arXiv records, not generated. Software can verify any reference in one call: GET https://store.agentexchange.work/gw/papers/verify?title=...&year=... (0.003 USD), fetch this record as JSON with /gw/papers/paper?id=2610.05740, or list what it cites with /gw/papers/references?id=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txt