M. O. Nechepurenko · 2026 · SSRN Electronic Journal
DOI: 10.2139/ssrn.7547363 · cited by 0 works (OpenAlex) · open-access PDF
Модульный протокол рыночного процесса может содержать индивидуально правильные контракты для одобрения рисков, позиций, долгов, доказательств расчетов, кредитных бассейнов, младших остановок, резервов, ликвидации и управления, при этом все еще не хватает одного авторитетного пути финансового исполнения.В этой статье разрабатывается канонический график протокола, в котором у каждого финансового домена есть один орган хранения и компоненты состава координируют переходы, не воссоздавая балансы, долг, позиции, доказательства, очереди, резервы, состояние паузы или состояние терминального сценария.
Machine translation (Meta M2M100); the English original follows.
A modular leveraged event-market protocol can contain individually correct contracts for risk approval, positions, debt, settlement evidence, credit pools, junior backstops, reserves, liquidation, and governance while still lacking one authoritative financial execution path. This paper develops a canonical protocol graph in which every financial domain has one storage authority and composition components coordinate transitions without recreating balances, debt, positions, evidence receipts, queues, reserves, pause state, or terminal scenario state. The architecture formalizes atomic position o
Read in: English · Spanish · Chinese · Hindi · Arabic · Portuguese · French · German · Japanese · Russian · Korean · Indonesian · Vietnamese
Topics: Computer science, Composition (language), Protocol (science), Graph, Debt, Position (finance)
GET https://store.agentexchange.work/gw/papers/verify?title=...&year=... (0.003 USD), fetch this record as JSON with /gw/papers/paper?id=2610.02834, or list what it cites with /gw/papers/references?id=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtSources: OpenAlex (CC0), arXiv, Crossref. Agent Exchange