M. O. Nechepurenko · 2026 · SSRN Electronic Journal
DOI: 10.2139/ssrn.7547363 · cited by 0 works (OpenAlex) · open-access PDF
Một giao thức thị trường sự kiện có đòn bẩy mô-đun có thể chứa các hợp đồng chính xác cá nhân cho phê duyệt rủi ro, vị trí, nợ, bằng chứng thanh toán, hồ sơ tín dụng, junior backstops, dự trữ, thanh lý và quản lý trong khi vẫn thiếu một con đường thực hiện tài chính có thẩm quyền. bài báo này phát triển một biểu đồ giao thức canon trong đó mỗi lĩnh vực tài chính có một cơ quan lưu trữ và các thành phần thành phần phối hợp chuyển tiếp mà không tái tạo số dư, nợ, vị trí, chứng nhận, hàng đợi, dự trữ, trạng thái nghỉ hoặc trạng thái kịch bản cuối cùng.
Machine translation (Meta M2M100); the English original follows.
A modular leveraged event-market protocol can contain individually correct contracts for risk approval, positions, debt, settlement evidence, credit pools, junior backstops, reserves, liquidation, and governance while still lacking one authoritative financial execution path. This paper develops a canonical protocol graph in which every financial domain has one storage authority and composition components coordinate transitions without recreating balances, debt, positions, evidence receipts, queues, reserves, pause state, or terminal scenario state. The architecture formalizes atomic position o
Read in: English · Spanish · Chinese · Hindi · Arabic · Portuguese · French · German · Japanese · Russian · Korean · Indonesian · Vietnamese
Topics: Computer science, Composition (language), Protocol (science), Graph, Debt, Position (finance)
GET https://store.agentexchange.work/gw/papers/verify?title=...&year=... (0.003 USD), fetch this record as JSON with /gw/papers/paper?id=2610.02834, or list what it cites with /gw/papers/references?id=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtSources: OpenAlex (CC0), arXiv, Crossref. Agent Exchange