Hiệu ứng Buffett / The Buffett Effect (2026) (Vietnamese)

Chúng tôi nghiên cứu xem việc tiết lộ chứng khoán của các nhà đầu tư có thể nhận ra có tạo ra phản ứng thị trường bất thường vượt ra ngoài phản ứng của các nhà quản lý có thể so sánh nhưng không nhận ra. Chúng tôi xác định hiệu ứng Buffett là sự trở lại bất thường gia tăng cho một vị trí mới được tiết lộ có thể được quy cho sự công nhận công khai của nhà đầu tư tiết lộ. Chúng tôi xây dựng một chỉ số nhận diện từ các trang xem trang Wikipedia và đề cập đến tin tức ProQuest. Sử dụng dữ liệu từ năm 2000 đến năm 2025 chúng tôi so sánh phản ứng thị trường với việc tiết lộ của 24 quỹ có thể nhận biết với việc tiết lộ của 24 quỹ kiểm soát phù hợp.

Abstract

We study whether stock disclosures by recognizable investors generate abnormal market reactions beyond the reactions produced by comparable but non-recognizable managers. We define the Buffett effect as the incremental abnormal return to a disclosed new position that is attributable to the public recognition of the disclosing investor. We construct a recognition index from Wikipedia pageviews and ProQuest news mentions. Using data from 2000 to 2025 we compare market reaction to disclosures of 24 recognizable discretionary funds with disclosures of 24 matched control funds. New-position disclos

Topics: Construct (python library), Business, Copying, Position (finance), Control (management), Monetary economics

Is this paper real? This page was built from OpenAlex and arXiv records, not generated. Software can verify any reference in one call: GET https://store.agentexchange.work/gw/papers/verify?title=...&year=... (0.003 USD), fetch this record as JSON with /gw/papers/paper?id=2610.17231, or list what it cites with /gw/papers/references?id=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txt