Newest papers

Deep Pontryagin Learning for Continuous-Time Stochastic Control with Jumps

Jean-Loup Dupret, Patrick Cheridito · 2026 · arXiv (Cornell University)

DOI: 10.48550/arxiv.2610.26718 · cited by 0 works (OpenAlex) · open-access PDF

Arabic

ونحن نعمل على تطوير إطار تعلم Pontryagin عميق لتحديد مشكلات التحكم المستمرة في الوقت المحدد التي تتوافر بشكل طبيعي لتنشيط التهابات. بدلاً من تحسين السياسات المباشرة، والتي تختلف بشكل متكرر عن الهدف من خلال ديناميكا المحددة في الوقت المحدد، فإن طريقةنا تختلف عن تحسين السياسات عن التعلم المباشر عن طريق إدماج المعلومات ذات الصلة بالواقع من مبادئ Pontryagin الحد الأقصى. لسياسة ماركوف المحددة، ونحن نحدد أولاً علامات التهابات المباشرة المباشرة عن طريق إعادة توزيع المكافآت على مدى فترة طويلة على مدى الطرق المعتادة، ونحن نحدد هذه علامات التهابات إلى

Machine translation (Meta M2M100); the English original follows.

Abstract

We develop a deep Pontryagin learning framework for high-dimensional continuous-time stochastic control problems that naturally accommodates jump-diffusions. In contrast to direct policy optimization, which repeatedly differentiates the objective through the entire time-discretized dynamics, our method separates adjoint learning from policy improvement by explicitly incorporating state-sensitivity information from the Pontryagin stochastic maximum principle. For a fixed Markov control, we first compute pathwise adjoint labels by backpropagating the reward through time along simulated state trajectories, and project these labels onto the Markov state through a supervised regression step. The control is then updated by enforcing the pointwise Hamiltonian stationarity condition. We prove that the resulting projected adjoint process satisfies a discrete-time Pontryagin principle and converges, as the time step tends to zero, to the solution of the corresponding continuous-time adjoint backward stochastic differential equation. Numerical experiments illustrate the accuracy, stability, and scalability of the approach.

Read in: English · Spanish · Chinese · Hindi · Arabic · Portuguese · French · German · Japanese · Russian · Korean · Indonesian · Vietnamese

Topics: Pointwise, Mathematics, Optimal control, Pontryagin's minimum principle, Markov chain, Markov process

Sources: OpenAlex (CC0), arXiv, Crossref. Agent Exchange