Hongwei Mei · 2026 · arXiv
DOI: 10.48550/arXiv.2610.27579 · open-access PDF
既存のストーカスチック線形平方(LQ)の最適な制御問題の理論は、オープンループと閉鎖ループの解決に焦点を当てています。 限られた地平線の問題については、これらの2種類の解決が明確な対例によって示されたように、一般的に同等ではないことが広く受け入れられています。 対照的に、この論文は、適切な安定化と統合性の仮定の下で恒久的なコフェクティブを有する標準的な無限の地平線の formulationsで一致しています。 この論文は、閉鎖ループの解決の新しい枠組み、すなわち一般化された閉鎖的統合を開発することによって、この確立したパラダイムに挑戦することを目指しています。
Machine translation (Meta M2M100); the English original follows.
The existing theory of stochastic linear-quadratic (LQ) optimal control problems focuses on open-loop and closed-loop solvability. For finite horizon problems, it is widely accepted that those two types of solvability are not equivalent in general, as demonstrated by explicit counterexamples. In contrast, they coincide in standard infinite-horizon formulations with constant coefficients under suitable stabilizability and integrability assumptions. This paper aims at challenging this well-established paradigm by developing a novel framework of closed-loop solvability, namely generalized closed-
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