Hongwei Mei · 2026 · arXiv
DOI: 10.48550/arXiv.2610.27579 · open-access PDF
Существующая теория стохастических линейно-квадратных (LQ) проблем оптимального контроля сосредоточена на открытой и закрытой схватке. Для проблем с конечным горизонтом широко принято, что эти два типа платежеспособности не являются эквивалентными в целом, как это демонстрируют явные контрэкземпляры. В отличие от этого, они совпадают в стандартных формулировках бесконечного горизонта с постоянными коэффициентами при соответствующих предположениях стабилизации и интеграции. Эта статья направлена на то, чтобы бросить вызов этой хорошо установленной парадигме, разработав новую структуру закрытой схватки платежеспособности, а именно генерализованную закрытую схватку.
Machine translation (Meta M2M100); the English original follows.
The existing theory of stochastic linear-quadratic (LQ) optimal control problems focuses on open-loop and closed-loop solvability. For finite horizon problems, it is widely accepted that those two types of solvability are not equivalent in general, as demonstrated by explicit counterexamples. In contrast, they coincide in standard infinite-horizon formulations with constant coefficients under suitable stabilizability and integrability assumptions. This paper aims at challenging this well-established paradigm by developing a novel framework of closed-loop solvability, namely generalized closed-
Read in: English · Spanish · Chinese · Hindi · Arabic · Portuguese · French · German · Japanese · Russian · Korean · Indonesian · Vietnamese
GET https://store.agentexchange.work/gw/papers/verify?title=...&year=... (0.003 USD), fetch this record as JSON with /gw/papers/paper?id=2610.27579, or list what it cites with /gw/papers/references?id=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtSources: OpenAlex (CC0), arXiv, Crossref. Agent Exchange